Mecanismo utilizado por las plataformas Bitcoin Exchange para demostrar que realmente poseen los activos de sus clientes. El objetivo es demostrar la solvencia de la empresa verificando que sus bitcoins son equivalentes o superiores a los saldos de los usuarios que supuestamente poseen.

Las plataformas suelen utilizar árboles de Merkle que incluyen todos los saldos de sus usuarios. Así, cada usuario puede verificar que su saldo forma parte del total, sin revelar información sobre otras cuentas. Al mismo tiempo, la plataforma firma públicamente las direcciones que aseguran los bitcoins para demostrar que tiene control sobre ellas.

Sin embargo, estos métodos tienen importantes limitaciones, ya que la prueba de la posesión de fondos no demuestra necesariamente la solvencia de la empresa. Exchange podría, por ejemplo, endeudarse en secreto contrayendo préstamos Lombard garantizados por los mismos bitcoins utilizados en la prueba de reserva. También podría mostrar un saldo en bitcoins prestados, sin dejar de ser insolvente. El problema de la prueba de reserva es que se centra únicamente en verificar los activos de la plataforma, sin tener en cuenta los pasivos.

Tradicionalmente en Bitcoin, para celebrar el aniversario de la publicación del bloque Genesis, cada 3 de enero se celebra el «Proof-of-Keys Day». Se invita a los titulares de Bitcoin a retirar sus fondos de las bolsas y almacenarlos en monederos de autocustodia, con el fin de poner a prueba la solvencia de estas plataformas.

Pero al final, si realmente quieres protegerte contra el riesgo de quiebra de la plataforma Exchange, la única solución es mantener tus bitcoins en autocustodia.